Fibonacci-getallen werken het beste in goud

Veel daytraders leggen de nadruk op Fibonacci-niveaus bij het bepalen van het instappunt, de stop-loss en het doel van een transactie. Maar doen Fibonacci-niveaus er echt toe? Op daytradingnl.wpengine.com hebben we dit onderzocht. De conclusie is interessant, zeker als het gaat om de goudprijs. Achtergrond:

Fibonacci-handel: de prijs stijgt in B en valt terug tot een Fibonacci-niveau, waar de daling kan stoppen of zelfs kan keren.
Fibonacci-trading: De prijs stijgt in B en valt terug tot een Fibonacci-niveau, waar de daling kan stoppen of zelfs kan keren.

Fibonacci-analyses zijn gebaseerd op het hoogste en laagste punt van een prijsontwikkeling. Wanneer de prijs begint met een correctie vanaf de top/bodem van een prijstrend, gaat een Fibonacci-analist ervan uit dat de prijs rond bepaalde niveaus zal blijven hangen of zal keren. Als daytrader besteedt dient u doorgaans de niveaus van 38,2 procent, 50 procent en 61,8 procent van de totale prijsontwikkeling in de gaten te houden. Een technische trader gaat ervan uit dat de prijs rond deze zogenaamde Fibonacci-niveaus zal blijven hangen of juist in tegenovergestelde richting zal bewegen. De Fibonacci-reeks werd voor het eerst beschreven in de dertiende eeuw en is op veel plekken in de natuur terug te vinden. Of Fibonacci-getallen echt van betekenis zijn in de handel is onderwerp van discussie. Het lijkt er vooral op dat er sprake is van een bepaald zelfversterkend effect, omdat veel traders deze indicator gebruiken. Als tienduizenden traders verwachten dat de prijs op het Fibonacci-niveau van 38,2 procent zal draaien, kan dit ertoe leiden dat de prijs daadwerkelijk op dat punt zal omkeren omdat er dan duizenden transacties worden verricht. De analyse: Bij daytradingnl.wpengine.com ontwikkelen we algoritmes waarmee we populaire strategieën kunnen bevestigen of weerleggen. We hebben het belang van Fibonacci-getallen in drie verschillende markten geanalyseerd: goud, de DAX en EURUSD. De analyse is uitgevoerd op een 2-minutengrafiek van 1 januari 2014 tot 9 oktober 2015. Ons Fibonacci-algoritme identificeert een scherpe en plotselinge daling of stijging van de markt, gevolgd door een correctie. Op basis hiervan analyseert het algoritme hoeveel transacties er worden geïnitieerd op verschillende niveaus van de prijsontwikkeling tijdens de daaropvolgende correctie.

In het bovenstaande eenvoudige voorbeeld zijn er zes prijzen geregistreerd boven 35 procent, maar slechts twee prijzen onder 40 procent. Dit betekent dat de prijzen weerstand ondervinden tussen het niveau van 35-40 procent van de vorige stijging.
In het bovenstaande eenvoudige voorbeeld zijn er zes prijzen geregistreerd boven 35 procent, maar slechts twee prijzen onder 40 procent. Dit betekent dat de prijzen weerstand ondervinden tussen het niveau van 35-40 procent van de vorige stijging.

In de volgende analyse hebben we het algoritme laten registreren hoe vaak een prijs verschillende niveaus bereikte tijdens de correctie na een sterke stijging of daling. Stel dat het algoritme registreert dat de prijzen 400 keer het niveau van 35 procent van de voorgaande beweging raken, terwijl er slechts 200 keer het niveau van 40 procent van de beweging wordt geraakt. Dit betekent dat 50 procent van alle koersen in deze test ergens tussen de niveaus van 35 en 40 procent van de gevallen omkeert. Met andere woorden, er is in dat specifieke gebied sprake van een weerstand. Dit komt overeen met het Fibonacci-niveau van ongeveer 38,2 procent. De test: De volgende grafieken laten zien waar het algoritme weerstand tegenkomt in respectievelijk goud, de DAX en de eurodollar. Hoe donkerder het gebied, hoe groter de weerstand. De procentuele afname in elk niveau wordt berekend op basis van het aantal ‘treffers’ in het vorige niveau vergeleken met het huidige niveau. GOUD:

De bovenstaande test in goud is gebaseerd op 452 transacties tussen 1 januari 2014 en oktober 2015. De onderliggende grafiek dient alleen ter illustratie en heeft verder niets te maken met de test zelf. Duidelijk te zien is dat de prijs van goud weerstand tegenkomt tussen de niveaus van 35 en 45 procent, 55 en 65 procent en 70 en 75 procent. Deze niveaus komen perfect overeen met de meestgebruikte Fibonacci-niveaus van 38,2 procent, 61,8 procent en 76,4 procent.
De bovenstaande test in goud is gebaseerd op 452 transacties tussen 1 januari 2014 en oktober 2015. De onderliggende grafiek dient alleen ter illustratie. De grafiek heeft verder niets te maken met de test zelf. Duidelijk te zien is dat de prijs van goud weerstand tegenkomt tussen de niveaus van 35 en 45 procent, 55 en 65 procent en 70 en 75 procent. Deze niveaus komen perfect overeen met de meestgebruikte Fibonacci-niveaus van 38,2 procent, 61,8 procent en 76,4 procent.

EURUSD:

De bovenstaande test in EURUSD is gebaseerd op 334 transacties tussen 1 januari 2014 en oktober 2015. De onderliggende grafiek dient alleen ter illustratie en heeft verder niets te maken met de test zelf. In deze test blijft de prijs van de EURUSD niet binnen de gebruikelijke Fibonacci-bandbreedte. In plaats daarvan komt de prijs ongeveer dezelfde weerstand tegen in stappen van 5 procent, tot aan 60 procent van de totale beweging. Over de EURUSD kan alleen worden gezegd dat het blijkbaar zeldzaam is dat de prijs het Fibonacci-niveau van 61,8 procent bereikt. Meestal keert de prijs voordat het zover is.
De bovenstaande test in EURUSD is gebaseerd op 334 transacties tussen 1 januari 2014 en oktober 2015. De onderliggende grafiek dient alleen ter illustratie. De grafiek heeft verder niets te maken met de test zelf. In deze test blijft de prijs van de EURUSD niet binnen de gebruikelijke Fibonacci-bandbreedte. In plaats daarvan komt de prijs ongeveer dezelfde weerstand tegen in stappen van 5 procent, tot aan 60 procent van de totale beweging. Over de EURUSD kan alleen worden gezegd dat het blijkbaar zeldzaam is dat de prijs het Fibonacci-niveau van 61,8 procent bereikt. Meestal keert de prijs voordat het zover is.

DAX:

De bovenstaande test in de DAX is gebaseerd op 549 transacties tussen 1 januari 2014 en oktober 2015. De onderliggende grafiek dient alleen ter illustratie en heeft verder niets te maken met de test zelf. Zoals u kunt zien, lijkt het erop dat de DAX niet binnen de gebruikelijke Fibonacci-bandbreedte blijft. De prijs komt hier en daar weerstand tegen, maar er is geen sprake van een duidelijke trend, behalve misschien in het onderste gedeelte waar de prijs het moeilijk krijgt na 65 procent.
De bovenstaande test in de DAX is gebaseerd op 549 transacties tussen 1 januari 2014 en oktober 2015. De onderliggende grafiek dient alleen ter illustratie. De grafiek heeft verder niets te maken met de test zelf. Zoals u kunt zien, lijkt het erop dat de DAX niet binnen de gebruikelijke Fibonacci-bandbreedte blijft. De prijs komt hier en daar weerstand tegen, maar er is geen sprake van een duidelijke trend, behalve misschien in het onderste gedeelte waar de prijs het moeilijk krijgt na 65 procent.

Conclusie: De bovenstaande test van Fibonacci-niveaus in de prijs van goud, EURUSD en de DAX laat zien dat Fibonacci-niveaus geen invloed lijken te hebben op de prijs van EURUSD en de DAX. Daarentegen wijst de test uit dat Fibonacci-niveaus tot op zekere hoogte van invloed zijn op de goudprijs. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat dit geen wetenschappelijk onderzoek. De meningen lopen uiteen over wanneer een beweging in de markt voldoende is om als uitgangspunt voor een Fibonacci-lijn te dienen. Ons algoritme is gebaseerd op een beperkte definitie van ongeveer twintig instelling, maar vaak is het menselijk oog veel beter in staat om te bepalen wanneer een beweging geldig is. Bovendien is onze test gebaseerd op een 2-minutengrafiek. Het is goed mogelijk dat Fibonacci-niveaus veel duidelijker te zien zijn op uurgrafieken, daggrafieken of weekgrafieken. De test suggereert echter dat Fibonacci-niveaus met dezelfde voorzichtigheid moeten worden gebruikt als de meeste andere technische indicatoren. Als daytrader moet u op één enkele indicator vertrouwen. Combineer in plaats daarvan verschillende ‘visies’ op de markt om een transactie zo goed mogelijk te onderbouwen. Discussie: Hebt u ervaring met het gebruik van Fibonacci-niveaus? Welke markt is volgens u het meest geschikt voor Fibonacci-trading? Door EB, daytradingnl.wpengine.com