Zo gebruikt u de stochastische oscillator

De stochastische oscillator, ook wel stochastics genoemd, is een van de bekendste indicatoren voor het analyseren van momentum. De stochastische oscillator is een technische indicator, waarmee een trader zowel het einde van een trend als het begin van een volgende trend kan worden ingeschat. Voordat u met de stochastische oscillator aan de slag gaat, is het belangrijk dat u weet waar de indicator eigenlijk uit bestaat en hoe u deze kunt gebruiken om een ​​idee te krijgen van de omslagpunten op de markt. Onderstaande beschrijving van de stochastische oscillator is afkomstig van handelsplatform IG, waar u de indicator ook kunt gebruiken.

Wat is de stochastische oscillator? De stochastische oscillator is een momentumindicator die de meest recente slotkoers van een instrument vergelijkt met de vorige bandbreedte of het gebied waarin het instrument tijdens een bepaalde periode werd verhandeld. In tegenstelling tot andere oscillerende indicatoren gaat de stochastische oscillator niet over de prijs of het volume, maar over de snelheid van de markt. De stochastische oscillator werd eind jaren vijftig ontwikkeld door George C. Lane. Zijn theorie was gebaseerd op het idee dat het marktmomentum veel sneller van richting zal veranderen dan het volume of de prijs. Dit betekent dat de stochastische oscillator kan worden gebruikt om prijsbewegingen in te schatten en zo de beslissingen van een trader te verbeteren. Om die reden wordt de stochastische oscillator beschouwd als een leidende en veelgebruikte indicator.

Zo wordt de stochastische oscillator berekend De stochastische oscillator bestaat uit twee lijnen op een prijsgrafiek, de indicatorlijn (%K) en een signaallijn (%D). Als u de indicatorlijn handmatig wilt berekenen, kan dit door de laagste prijs van de periode af te trekken van de meest recente slotkoers. Vervolgens moet u het resultaat delen door het verschil tussen de hoogste en laagste prijs van de periode. De formule voor de stochastische oscillator is als volgt: De indicatorlijn (%K) wordt meestal berekend over een periode van 14 dagen, terwijl de signaallijn een driedaags voortschrijdend gemiddelde (SMA) van de indicatorlijn is. Laten we als voorbeeld de koers van het bedrijf XYZ nemen. Onderstaande grafiek toont de prijs van XYZ en wordt gevormd door zogenaamde candlesticks. De grafiek toont een periode van 14 dagen, waarin elke candle de hoogste en laagste koers van elke handelsdag weerspiegelt. We kunnen zien dat de laagste koers tijdens deze periode $ 50 was, terwijl de hoogste prijs werd bereikt bij een top van $ 80. De laatste slotkoers van XYZ à $ 78, stond uiteindelijk dicht bij de hoogste prijs. Dit betekent dat de indicatorlijn als volgt wordt berekend: [(78-50)/(80-50) x 100] = 93,3%   Zo gebruikt u de stochastische oscillator Voordat u de stochastische oscillator gaat gebruiken, is het belangrijk dat u weet wat de indicator precies laat zien. De stochastische oscillator is een zogenaamde gebonden oscillator, wat betekent dat deze beweegt op een schaal van 0 tot 100. Deze schaal vertegenwoordigt de totale bandbreedte of het handelsgebied van een instrument gedurende een bepaalde periode (in bovenstaande voorbeeld: 14 dagen). Het laatste percentage geeft aan waar de meest recente slotkoers binnen dit bereik valt. Dit maakt het eenvoudiger om signalen van over- of onderwaardering te identificeren. Als de indicatorlijn boven 80% ligt, wordt dit als een signaal van overwaardering beschouwd. Een waarde onder de 20% is juist een indicatie is dat het onderliggende instrument is ondergewaardeerd. De stochastische oscillator-theorie impliceert dat een over- of ondergewaardeerde prijs waarschijnlijk snel zal keren. Zoals hierboven beschreven, bestaat de stochastische oscillator uit twee lijnen: de indicatorlijn (%K) en de signaallijn (%D). Wanneer deze twee lijnen elkaar kruisen, is dit een teken dat er een richtingsverandering van de mark op komst is. Als de indicatorlijn (%K) de signaallijn (%D) van onderaf kruist, is dit een koopsignaal (tenzij de waarden hoger zijn dan 80). Andersom is het een verkoopsignaal als de indicatorlijn (%K) de signaallijn (%D) van bovenaf kruist (tenzij de waarden lager zijn dan 20). Hoewel de indicatie van overgewaardeerd of ondergewaardeerd een goed hulpmiddel kan zijn tijdens het traden, is het altijd belangrijk om te onthouden dat dit geen nauwkeurige aanwijzingen zijn van een omkering. De stochastische oscillator kan bijvoorbeeld laten zien dat de markt overgewaardeerd is, terwijl de prijs door aanhoudende koopdruk kan blijven stijgen. Dit wordt vaak gezien tijdens marktbubbels, waar er sprake is van meer speculatie. Hierdoor kan de prijs van een instrument steeds hoger worden. Het is daarom een goed idee de signalen van de stochastische oscillator te combineren met andere technische analyse-indicatoren.

Bullish en bearish-divergentie De populairste toepassing van de stochastische oscillator is om zogenaamde bullish en bearish-divergenties te identificeren. Dit zijn punten waarop de oscillator en de marktprijs verschillende signalen afgeven en wordt vaak als een teken gezien dat er binnenkort een omkering wordt verwacht. Van bullish-divergentie is sprake als de prijs een ‘lower low’ noteert, terwijl de stochastische oscillator juist een ‘higher low’ (hogere bodem) vormt. Lees eventueel ook ons artikel over markttrends en lower lows en higher highs. Dit betekent dat het neerwaartse momentum aan het afnemen is, wat kan duiden op de mogelijkheid van een zogenaamde ‘bullish reversal’. Omgekeerd is er sprake van bearish-divergentie als de marktprijs ‘higher highs’ noteert terwijl de stochastische oscillator ‘lower highs’ vormt. Dit wijst op een afnemend opwaarts momentum en de mogelijkheid van een ‘bearish reversal’.

Bull set-up en bear set-up De bedenker van de stochastische oscillator, George Lane, geloofde dat divergentie ook kon worden gebruikt om bodems en toppen in de markt te voorspellen. Hij noemde dit de ‘bear set-up’ en ‘bull set-up’, aangezien het vormen van een top of bodem door de stochastische oscillator vooraf zou gaan aan een richtingverandering van de markt. Op die manier kan men met een zekere nauwkeurigheid voorspellen of er nog steeds sprake is van bullish- of bearish-momentum op de markt, zelfs als de prijs geen ‘higher high’ noteerde. Een ‘bull set-up’ is eigenlijk het tegenovergestelde van bullish-divergentie, omdat het eruit ziet alsof de marktprijs een ‘lower high’ vormt terwijl de stochastische oscillator een ‘higher high’ noteert. De prijs zelf vormt geen nieuwe ‘high’, maar het optimisme van de indicator is een teken dat het opwaartse momentum steeds sterker wordt. Op dezelfde manier als bij een ‘bull set-up’ is een ‘bear set-up’ eigenlijk het omgekeerde van bearish-divergentie. Dit gebeurt wanneer de marktprijs een ‘higher low’ vormt, terwijl de stochastische oscillator ‘lower lows’ noteert. Hoewel de prijs de laatste ‘low’ niet wist te doorbreken, laat de indicator zien dat het neerwaartse momentum nog altijd toeneemt.

Stochastische oscillator vs. RSI De stochastische oscillator en de relative strength index (RSI) zijn allebei momentumoscillatoren die worden gebruikt om punten van over- en onderwaardering van de markt te identificeren. Ondanks het feit dat beide indicatoren voor hetzelfde doel worden gebruikt, zijn ze gebaseerd op verschillende theorieën. De stochastische oscillator gaat uit van het idee dat de slotkoersen dicht bij de historische slotkoersen blijven, terwijl de RSI het tempo van de trend probeert te volgen. Evengoed werken beide oscillatoren op een schaal van 0 tot 100, maar de RSI geeft al aan dat de markt overgewaardeerd is als deze boven de 70 staat, terwijl de stochastische oscillator hiervoor een waarde van 80 hanteert. Omgekeerd geeft de RSI aan dat een markt ondergewaardeerd is als de indicator onder de 30 staat, terwijl de stochastische oscillator hiervoor vasthoudt aan 20.

Conclusie Hoe u de stochastische oscillator precies gebruikt hangt af van uw persoonlijke voorkeuren, handelsstijl en wat u hoopt te bereiken. Alle bovenstaande punten bevatten belangrijke informatie, waarvan iedereen die deze indicator gebruikt op de hoogte moet zijn. U kunt de stochastische oscillator bijvoorbeeld gebruiken op het handelsplatform IG, waar u de indicator eenvoudig op uw grafieken kunt plaatsen.   Trading is risicovol. Handel alleen met kapitaal dat u kunt missen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De inhoud van deze website heeft een educatief doel en mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies. De handel in bijvoorbeeld cryptocurrency’s kan extreem volatiel zijn en is niet voor iedereen geschikt. Het bovenstaande artikel over de stochastische oscillator is gesponsord door handelsplatform IG. Wij streven echter naar 100 procent objectiviteit, net zoals u van andere gerenommeerde mediabedrijven en adverteerders verwacht.